PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.L returned 6.48%/yr vs 26.28%/yr for XLKS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 6.48% против 26.28% соответственно.

HDLV.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.40%
6 месяцев
5.28%
1 год
9.20%
3 года*
10.98%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.48%

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.L и XLKS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.40%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%

Correlation

The correlation between HDLV.L and XLKS.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г.

0.38

The correlation between HDLV.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDLV.L и XLKS.L

Секторы
HDLV.L
XLKS.L

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%

-

Финансовые услуги

15.6%
7.3%

Энергетика

14.1%

-

Коммунальные услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Технологии

1.4%
91.2%

Промышленность

0.0%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

HDLV.L
20.1%
XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

HDLV.L
17.8%
XLKS.L

-

Финансовые услуги

HDLV.L
15.6%
XLKS.L
7.3%

Энергетика

HDLV.L
14.1%
XLKS.L

-

Коммунальные услуги

HDLV.L
13.7%
XLKS.L

-

Коммуникационные услуги

HDLV.L
8.6%
XLKS.L

-

Здравоохранение

HDLV.L
5.1%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

HDLV.L
3.4%
XLKS.L

-

Технологии

HDLV.L
1.4%
XLKS.L
91.2%

Промышленность

HDLV.L
0.0%
XLKS.L
1.5%

Сырьевые материалы

HDLV.L

-

XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPXP.LHDLV.L с SPLV
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

HDLV.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.61

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.43

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.10

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

9.28

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа XLKS.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.61

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.19

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.04

-0.57

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и XLKS.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-34.26%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-16.99%

+9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-26.97%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-34.26%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-34.26%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.15%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.09%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.69%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.06%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

7.45%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

15.54%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

20.19%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

23.80%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

22.04%

-5.88%

Сравнение комиссий HDLV.L и XLKS.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и XLKS.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.74%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.L and XLKS.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.

HDLV.L is categorized as S&P 500, while XLKS.L is Technology Equities. HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор