PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.L с SPYD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both S&P 500 funds - HDLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while SPYD tracks the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.L returned 6.87%/yr vs 8.85%/yr for SPYD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.85% соответственно.

HDLV.L

1 день
-0.62%
1 месяц
4.80%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
11.72%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.87%

SPYD

1 день
-0.96%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.94%
1 год
19.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		8.12%3.58%16.39%1.20%0.44%24.81%-10.91%18.81%-7.12%11.37%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		13.63%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between HDLV.L and SPYD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.60

The correlation between HDLV.L and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDLV.L и SPYD

Секторы
HDLV.L
SPYD

Недвижимость

20.1%
26.5%

Потребительский защитный сектор

17.8%
16.0%

Финансовые услуги

15.6%
11.9%

Энергетика

14.1%
8.5%

Коммунальные услуги

13.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.8%

Здравоохранение

5.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.3%

Технологии

1.4%
3.2%

Промышленность

0.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Недвижимость

HDLV.L
20.1%
SPYD
26.5%

Потребительский защитный сектор

HDLV.L
17.8%
SPYD
16.0%

Финансовые услуги

HDLV.L
15.6%
SPYD
11.9%

Энергетика

HDLV.L
14.1%
SPYD
8.5%

Коммунальные услуги

HDLV.L
13.7%
SPYD
11.2%

Коммуникационные услуги

HDLV.L
8.6%
SPYD
4.8%

Здравоохранение

HDLV.L
5.1%
SPYD
5.3%

Потребительский циклический сектор

HDLV.L
3.4%
SPYD
7.3%

Технологии

HDLV.L
1.4%
SPYD
3.2%

Промышленность

HDLV.L
0.0%
SPYD
2.3%

Сырьевые материалы

HDLV.L

-

SPYD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с FUSA.L
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

HDLV.L vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLV.LSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.70

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.55

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.82

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

8.20

-4.45

HDLV.L vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SPYD

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.LSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-46.42%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.05%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-16.13%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-22.25%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-46.42%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.96%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.15%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.42%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SPYD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.LSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.16%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.79%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.71%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.15%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

19.79%

-3.62%

Сравнение комиссий HDLV.L и SPYD

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SPYD

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SPYD в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.58%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.09%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.L and SPYD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.

HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор