PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDLV.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.L с SPX5.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - HDLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while SPX5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.L returned 6.77%/yr vs 14.62%/yr for SPX5.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 6.77% против 14.62% соответственно.

HDLV.L

1 день
0.58%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
10.68%
С начала года
13.01%
1 год
15.42%
3 года*
12.28%
5 лет*
7.64%
10 лет*
6.77%

SPX5.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.09%
С начала года
9.00%
1 год
19.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		13.01%3.58%16.39%1.20%0.44%24.81%-10.91%18.81%-7.12%11.37%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.00%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%31.40%-6.51%20.79%

Correlation

The correlation between HDLV.L and SPX5.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.57

Over the past year, the correlation between HDLV.L and SPX5.L has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDLV.L и SPX5.L

Секторы
HDLV.L
SPX5.L

Недвижимость

21.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

18.2%
4.5%

Финансовые услуги

16.1%
11.1%

Коммунальные услуги

13.9%
2.1%

Энергетика

11.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.8%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.9%

Технологии

1.6%
39.1%

Промышленность

0.0%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Недвижимость

HDLV.L
21.3%
SPX5.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

HDLV.L
18.2%
SPX5.L
4.5%

Финансовые услуги

HDLV.L
16.1%
SPX5.L
11.1%

Коммунальные услуги

HDLV.L
13.9%
SPX5.L
2.1%

Энергетика

HDLV.L
11.9%
SPX5.L
3.2%

Коммуникационные услуги

HDLV.L
8.6%
SPX5.L
10.8%

Здравоохранение

HDLV.L
5.1%
SPX5.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

HDLV.L
3.5%
SPX5.L
9.9%

Технологии

HDLV.L
1.6%
SPX5.L
39.1%

Промышленность

HDLV.L
0.0%
SPX5.L
7.8%

Сырьевые материалы

HDLV.L

-

SPX5.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с SPLVHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPXP.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLV.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.72

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.51

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.30

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

9.36

-4.51

HDLV.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SPX5.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.00%, примерно равная максимальной просадке SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-42.43%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.64%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-18.43%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-25.18%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-33.47%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.95%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.13%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SPX5.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.15%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.69%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

11.59%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.62%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.03%

+0.10%

Сравнение комиссий HDLV.L и SPX5.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SPX5.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPX5.L в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.42%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.93%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%0.78%1.19%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.L and SPX5.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.

HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.03% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор