Сравнение SPX5.L с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
SPX5.L и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и VUSA.DE
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 24.95%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 29.72%.
SPX5.L
24.95%
4.07%
12.04%
29.99%
15.42%
15.14%
VUSA.DE
29.72%
4.13%
14.69%
36.00%
16.01%
N/A
Основные характеристики
| SPX5.L | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 18.60 | 19.03 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 12.03% |
| Макс. просадка | -41.23% | -33.63% |
| Текущая просадка | -1.15% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX5.L и VUSA.DE
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и VUSA.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и VUSA.DE
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%, что больше доходности VUSA.DE в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 79.01% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.79% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и VUSA.DE
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и VUSA.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.