Сравнение SPX5.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
SPX5.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| SPX5.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.07% | 20.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 12.65% | 12.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.42% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.91% | 16.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 4.27 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 16.01 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 11.04% |
| Макс. просадка | -41.23% | -25.47% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и VUSA.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и VUSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 20.07%, а VUSA.L немного выше – 20.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPX5.L имеют среднегодовую доходность 15.91%, а акции VUSA.L немного впереди с 16.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX5.L и VUSA.L
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и VUSA.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 82.22%, что больше доходности VUSA.L в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 82.22% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и VUSA.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и VUSA.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.