Сравнение SPX5.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPX5.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 24.95%, а SPY немного ниже – 24.40%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.14% против 13.04% соответственно.
SPX5.L
24.95%
4.07%
12.04%
29.99%
15.42%
15.14%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| SPX5.L | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.60 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 12.15% |
| Макс. просадка | -41.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.15% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX5.L и SPY
И SPX5.L, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и SPY
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 79.01% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и SPY
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 3.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.