Сравнение SPX5.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPX5.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или SPY.
Основные характеристики
| SPX5.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.07% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 12.65% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.42% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.91% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 12.40% |
| Макс. просадка | -41.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и SPY
С начала года, SPX5.L показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.91% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX5.L и SPY
И SPX5.L, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и SPY
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 82.22%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 82.22% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и SPY
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.19%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.