Сравнение SPX5.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
SPX5.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или SPXP.L.
Основные характеристики
| SPX5.L | SPXP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.07% | 20.50% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 26.58% |
| Дох-ть за 3 года | 12.65% | 13.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.42% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.91% | 16.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 16.23 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 11.12% |
| Макс. просадка | -41.23% | -25.46% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и SPXP.L составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и SPXP.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPX5.L показывает доходность 20.07%, а SPXP.L немного выше – 20.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPX5.L имеют среднегодовую доходность 15.91%, а акции SPXP.L немного впереди с 16.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX5.L и SPXP.L
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и SPXP.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 82.22%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 82.22% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и SPXP.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и SPXP.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 2.19% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.