PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDLV.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.L с JEPQ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. HDLV.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, HDLV.L returned 15.42% vs 19.61% for JEPQ.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 6.36%.

HDLV.L

1 день
0.58%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
10.68%
С начала года
13.01%
1 год
15.42%
3 года*
12.28%
5 лет*
7.64%
10 лет*
6.77%

JEPQ.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
5.26%
С начала года
6.36%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		13.01%3.58%-3.67%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		6.36%14.79%4.48%

Correlation

The correlation between HDLV.L and JEPQ.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.04

The correlation between HDLV.L and JEPQ.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDLV.L и JEPQ.L

Секторы
HDLV.L
JEPQ.L

Недвижимость

21.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

18.2%
6.0%

Финансовые услуги

16.1%
0.3%

Коммунальные услуги

13.9%
1.1%

Энергетика

11.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
13.9%

Здравоохранение

5.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
11.8%

Технологии

1.6%
58.9%

Промышленность

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Недвижимость

HDLV.L
21.3%
JEPQ.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

HDLV.L
18.2%
JEPQ.L
6.0%

Финансовые услуги

HDLV.L
16.1%
JEPQ.L
0.3%

Коммунальные услуги

HDLV.L
13.9%
JEPQ.L
1.1%

Энергетика

HDLV.L
11.9%
JEPQ.L
0.3%

Коммуникационные услуги

HDLV.L
8.6%
JEPQ.L
13.9%

Здравоохранение

HDLV.L
5.1%
JEPQ.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

HDLV.L
3.5%
JEPQ.L
11.8%

Технологии

HDLV.L
1.6%
JEPQ.L
58.9%

Промышленность

HDLV.L
0.0%
JEPQ.L
2.8%

Сырьевые материалы

HDLV.L

-

JEPQ.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с SPLVHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPXP.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

HDLV.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLV.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.48

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.20

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.36

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

9.69

-4.84

HDLV.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и JEPQ.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-20.08%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.31%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-2.68%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.02%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и JEPQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.90%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.08%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.42%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

13.28%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.33%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.33%

-0.20%

Сравнение комиссий HDLV.L и JEPQ.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и JEPQ.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.42%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.35%10.06%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.L and JEPQ.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDLV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

HDLV.L is categorized as S&P 500, while JEPQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор