Сравнение HDLV.L с IESU.L
HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.L returned 6.77%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDLV.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям IESU.L по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.78% соответственно.
HDLV.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 6.77%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам HDLV.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 13.01% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.44% | 24.81% | -10.91% | 18.81% | -7.12% | 11.37% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between HDLV.L and IESU.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between HDLV.L and IESU.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
IESU.L
Сравнение HDLV.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.21 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.65 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и IESU.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -72.57% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -16.37% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -22.55% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -27.74% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -66.85% | +25.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.87% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -24.88% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.42% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и IESU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.90%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.97% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 21.03% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 23.89% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 29.47% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 29.81% | -13.68% |
Сравнение комиссий HDLV.L и IESU.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и IESU.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.42% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.L and IESU.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.
HDLV.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор