PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с HDLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.L с HDLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.L returned 6.48%/yr vs 6.50%/yr for HDLG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и HDLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как HDLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDLV.L показывает доходность 4.40%, а HDLG.L немного ниже – 4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDLV.L имеют среднегодовую доходность 6.48%, а акции HDLG.L немного впереди с 6.50%.

HDLV.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.40%
6 месяцев
5.28%
1 год
9.20%
3 года*
10.98%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.48%

HDLG.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.09%
С начала года
4.36%
6 месяцев
5.63%
1 год
8.60%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.05%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.L и HDLG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.40%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.36%3.70%16.49%0.52%0.42%25.32%-11.25%19.69%-7.24%11.09%

Correlation

The correlation between HDLV.L and HDLG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г.

0.92

The correlation between HDLV.L and HDLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDLV.L и HDLG.L

Секторы
HDLV.L
HDLG.L

Недвижимость

20.1%
21.3%

Потребительский защитный сектор

17.8%
18.4%

Финансовые услуги

15.6%
15.9%

Энергетика

14.1%
12.0%

Коммунальные услуги

13.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
8.5%

Здравоохранение

5.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.4%
3.5%

Технологии

1.4%
1.5%

Промышленность

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Недвижимость

HDLV.L
20.1%
HDLG.L
21.3%

Потребительский защитный сектор

HDLV.L
17.8%
HDLG.L
18.4%

Финансовые услуги

HDLV.L
15.6%
HDLG.L
15.9%

Энергетика

HDLV.L
14.1%
HDLG.L
12.0%

Коммунальные услуги

HDLV.L
13.7%
HDLG.L
13.8%

Коммуникационные услуги

HDLV.L
8.6%
HDLG.L
8.5%

Здравоохранение

HDLV.L
5.1%
HDLG.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

HDLV.L
3.4%
HDLG.L
3.5%

Технологии

HDLV.L
1.4%
HDLG.L
1.5%

Промышленность

HDLV.L
0.0%
HDLG.L
0.0%

Сырьевые материалы

HDLV.L

-

HDLG.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPXP.LHDLV.L с SPLV
Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.LHDLG.L с SPY

Доходность на риск

HDLV.L vs. HDLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c HDLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LHDLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.81

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.24

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

2.78

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. HDLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDLG.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и HDLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LHDLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и HDLG.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, примерно равная максимальной просадке HDLG.L в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и HDLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.LHDLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-40.58%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.96%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-14.74%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-20.22%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-40.58%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.18%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.69%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.09%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и HDLG.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) имеют волатильность 3.06% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.LHDLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.11%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.91%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.59%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

14.04%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.26%

-0.10%

Сравнение комиссий HDLV.L и HDLG.L

И HDLV.L, и HDLG.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и HDLG.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что сопоставимо с доходностью HDLG.L в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.74%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HDLV.L and HDLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLV.L and HDLG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

Both ETFs track S&P 500 Low Volatility High Dividend Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и HDLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор