Сравнение HDLG.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HDLG.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.42% | -3.57% | 18.46% | -4.52% | 12.44% | 26.47% | -13.89% | 15.07% | -1.67% | 1.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.06% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
HDLG.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.82% соответственно.
HDLG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.28%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и SPY
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
HDLG.L
SPY
Сравнение HDLG.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.75 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.18 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.29 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 5.21 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.75 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и SPY
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и SPY
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -55.19% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.05% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -24.50% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -33.72% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.53% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -9.09% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.54% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.54% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 9.46% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 19.50% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.07% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.03% | -2.37% |