Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост £10,000 инвестированных в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) показал доход в 5.52% с начала года и 0.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDLG.L составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.

На основе ежедневных данных с 12 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HDLG.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF: годовая альфа составляет 5.53%, бета — 0.38, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 13.05.2015.

• Этот ETF участвовал в 68.80% снижения S&P 500 Index, но только в 68.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.38 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HDLG.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HDLG.L имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.03 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF показал максимальную просадку в 33.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.