Сравнение HDLG.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
HDLG.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.42% | -3.57% | 18.46% | -4.52% | 12.44% | 26.47% | -13.89% | 15.07% | -1.67% | 1.44% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.81% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -9.02% | 30.98% | 13.66% | 26.54% | -0.12% | 10.71% |
Разные валюты инструментов
HDLG.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.69% соответственно.
HDLG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.28%
VUSA.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и VUSA.L
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
HDLG.L
VUSA.L
Сравнение HDLG.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.98 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.42 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.91 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.48 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.98 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и VUSA.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и VUSA.L
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VUSA.L в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и VUSA.L
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -25.47% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -7.11% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -20.94% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -25.47% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.46% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.22% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.97% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и VUSA.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.59% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.26% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 15.25% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 14.37% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.67% | -0.01% |