Сравнение HDLG.L с D5BM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE).

HDLG.L и D5BM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. D5BM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и D5BM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и D5BM.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4.42%	-3.57%	18.46%	-4.52%	12.44%	26.47%	-13.89%	15.07%	-1.67%	1.44%
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	-2.69%	10.25%	26.71%	20.21%	-9.58%	31.15%	13.14%	27.87%	0.61%	11.61%

Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как D5BM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения D5BM.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у D5BM.DE с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям D5BM.DE по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.90% соответственно.

HDLG.L

1 день: -1.04%

1 месяц: -4.96%

С начала года: 4.42%

6 месяцев: 2.65%

1 год: -0.70%

3 года*: 6.68%

5 лет*: 7.25%

10 лет*: 7.28%

D5BM.DE

1 день: 1.92%

1 месяц: -2.11%

С начала года: -2.69%

6 месяцев: 0.04%

1 год: 15.58%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 12.84%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Название символа

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HDLG.L:

HDLG.L с VHYL.AS HDLG.L с USDV.L HDLG.L с VUSA.L HDLG.L с SPY HDLG.L с SCHD HDLG.L с XNAQ.L HDLG.L с LGGE.DE

Часто сравнивают с D5BM.DE:

D5BM.DE с VUAA.DE D5BM.DE с SPYL.DE D5BM.DE с SXR8.DE D5BM.DE с SPY5.DE D5BM.DE с P500.DE D5BM.DE с SPXD.L D5BM.DE с SVOL

Сравнение комиссий HDLG.L и D5BM.DE

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии D5BM.DE в 0.15%.

HDLG.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

D5BM.DE

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

HDLG.L vs. D5BM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

D5BM.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c D5BM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLG.L	D5BM.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	0.95	-1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	1.38	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.20	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	2.16	-2.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.09	7.37	-7.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. D5BM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа D5BM.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и D5BM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLG.L	D5BM.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	0.95	-1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.86	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.92	-0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.88	-0.30

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и D5BM.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и D5BM.DE

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	3.73%	3.93%	3.46%	4.12%	3.49%	3.30%	4.65%	3.77%	3.67%	3.18%	2.88%	1.86%
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и D5BM.DE

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки D5BM.DE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и D5BM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLG.L	D5BM.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.75%	-33.77%	+0.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.37%	-13.36%	+1.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.84%	-23.22%	+5.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.75%	-33.77%	+0.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.07%	-5.17%	+0.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.31%	-4.15%	-2.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	2.32%	+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и D5BM.DE

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) имеют волатильность 4.04% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLG.L	D5BM.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.04%	3.90%	+0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.56%	8.57%	-1.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.23%	16.22%	-2.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.96%	14.82%	-1.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.66%	15.99%	-0.33%

Сравнение HDLG.L с D5BM.DE

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и D5BM.DE

Сравнение доходности по годам HDLG.L и D5BM.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HDLG.L

D5BM.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLG.L и D5BM.DE

Доходность на риск

HDLG.L vs. D5BM.DE — Ранг доходности на риск

HDLG.L

D5BM.DE

Сравнение HDLG.L c D5BM.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLG.L vs. D5BM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и D5BM.DE

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и D5BM.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и D5BM.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)