Сравнение HDLG.L с USDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).
HDLG.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и USDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.42% | -3.57% | 18.46% | -4.52% | 12.44% | 26.47% | -13.89% | 15.07% | -1.67% | 1.44% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 5.84% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | -2.72% | 19.69% | 1.49% | 6.73% |
Разные валюты инструментов
HDLG.L торгуется в GBp, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.85% соответственно.
HDLG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.28%
USDV.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и USDV.L
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
HDLG.L
USDV.L
Сравнение HDLG.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.53 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.79 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.98 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 3.10 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.53 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и USDV.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и USDV.L
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности USDV.L в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.07% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и USDV.L
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и USDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -27.80% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -9.93% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -16.30% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -27.80% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.92% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.13% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.25% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и USDV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.38% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.84% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 12.85% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 12.83% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.35% | +0.31% |