PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLG.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

HDLG.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.42%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%-1.67%1.44%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-3.06%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции HDLG.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 7.28% против 15.01% соответственно.

HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%

SPXP.L

1 день
1.54%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.30%
1 год
14.97%
3 года*
15.98%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SPYHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий HDLG.L и SPXP.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.

HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HDLG.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.98

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.42

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.09

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.22

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPXP.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.98

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.07

-0.49

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и SPXP.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и SPXP.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и SPXP.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLG.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-25.46%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.33%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-20.77%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-25.46%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.71%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.54%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.05%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и SPXP.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 4.04% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLG.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.86%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.30%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

15.20%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.30%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.35%

-0.69%