PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с HDLV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLG.L с HDLV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLG.L returned 7.28%/yr vs 7.27%/yr for HDLV.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и HDLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDLG.L показывает доходность 4.61%, а HDLV.L немного выше – 4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDLG.L имеют среднегодовую доходность 7.28%, а акции HDLV.L немного отстают с 7.27%.

HDLG.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.32%
1 год
10.57%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.28%

HDLV.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.85%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.78%
1 год
9.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLG.L и HDLV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.61%-3.57%18.46%-4.52%12.44%26.47%-13.89%15.07%-1.67%1.44%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.79%-3.80%18.42%-3.86%12.40%25.97%-13.54%14.30%-1.59%1.74%

Correlation

The correlation between HDLG.L and HDLV.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г.

0.92

The correlation between HDLG.L and HDLV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDLG.L и HDLV.L

Секторы
HDLG.L
HDLV.L

Недвижимость

21.3%
20.1%

Потребительский защитный сектор

18.4%
17.8%

Финансовые услуги

15.9%
15.6%

Коммунальные услуги

13.8%
13.7%

Энергетика

12.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.6%

Здравоохранение

5.0%
5.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.4%

Технологии

1.5%
1.4%

Промышленность

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

HDLG.L
21.3%
HDLV.L
20.1%

Потребительский защитный сектор

HDLG.L
18.4%
HDLV.L
17.8%

Финансовые услуги

HDLG.L
15.9%
HDLV.L
15.6%

Коммунальные услуги

HDLG.L
13.8%
HDLV.L
13.7%

Энергетика

HDLG.L
12.0%
HDLV.L
14.1%

Коммуникационные услуги

HDLG.L
8.5%
HDLV.L
8.6%

Здравоохранение

HDLG.L
5.0%
HDLV.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

HDLG.L
3.5%
HDLV.L
3.4%

Технологии

HDLG.L
1.5%
HDLV.L
1.4%

Промышленность

HDLG.L
0.0%
HDLV.L
0.0%

Сырьевые материалы

HDLG.L
0.0%
HDLV.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.LHDLG.L с SPY
Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPXP.LHDLV.L с SPLV

Доходность на риск

HDLG.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LHDLV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.86

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.27

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.46

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

3.67

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDLV.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и HDLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LHDLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и HDLV.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке HDLV.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и HDLV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLG.LHDLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-34.19%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-6.62%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-15.54%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-17.87%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-34.19%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.74%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.28%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.65%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и HDLV.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 2.93%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLG.LHDLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.18%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.86%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

11.34%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

13.86%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.38%

-0.72%

Сравнение комиссий HDLG.L и HDLV.L

И HDLG.L, и HDLV.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и HDLV.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью HDLV.L в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.74%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HDLG.L and HDLV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLG.L and HDLV.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

Both ETFs track S&P 500 Low Volatility High Dividend Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLG.L и HDLV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор