Сравнение HDLB с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
HDLB и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -10.84% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и WTIU
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
HDLB vs. WTIU — Ранг доходности на риск
HDLB
WTIU
Сравнение HDLB c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 1.71 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и WTIU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и WTIU
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и WTIU
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -75.73% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -53.11% | +32.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -24.42% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -39.49% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 28.53% | -22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и WTIU
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 8.40%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 22.50% | -14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 46.56% | -26.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 81.69% | -48.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 69.54% | -39.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.94% | 69.54% | -25.60% |