PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

HDLB и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и VYM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%.

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий HDLB и VYM

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

HDLB vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.19

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.70

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.56

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.86

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.19

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.49

-0.37

Корреляция

Корреляция между HDLB и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и VYM

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и VYM

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-56.98%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-11.32%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-15.84%

-27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-4.91%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-7.25%

-20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.57%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и VYM

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

3.60%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

7.96%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

15.14%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

13.97%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

16.33%

+27.61%