PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLB с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, HDLB returned 17.78% vs 62.53% for SLVO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLB и SLVO

2026 (YTD)20252024
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%18.94%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between HDLB and SLVO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

HDLB vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.13

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.39

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.65

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

15.01

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.13

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.61

-1.51

Просадки

Сравнение просадок HDLB и SLVO

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLBSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-17.23%

-61.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-17.23%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-3.22%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-3.13%

-24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.18%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и SLVO

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеют волатильность 6.21% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLBSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.39%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

27.33%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

29.53%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

25.23%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

25.23%

+18.35%

Сравнение комиссий HDLB и SLVO

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и SLVO

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что меньше доходности SLVO в 46.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLB and SLVO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to HDLB (6.21%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 17.78% for HDLB. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 12.13% for HDLB.

HDLB is categorized as Leveraged Equities, while SLVO is Silver. HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLB и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор