Сравнение HDLB с QDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV).
HDLB и QDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и QDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и QDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у QDIV с доходностью 5.91%.
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и QDIV
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.
Доходность на риск
HDLB vs. QDIV — Ранг доходности на риск
HDLB
QDIV
Сравнение HDLB c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | QDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 2.06 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и QDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и QDIV
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности QDIV в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и QDIV
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и QDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -41.20% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -12.82% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -18.52% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -6.00% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -5.56% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.55% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и QDIV
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 2.92% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 8.83% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 16.69% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 15.35% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.94% | 19.58% | +24.36% |