PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с MLPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

HDLB и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и MLPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		17.61%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у MLPB с доходностью 16.69%.

HDLB

1 день
0.27%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.61%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий HDLB и MLPB

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

HDLB vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.64

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.69

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

1.81

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.15

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.23

-0.11

Корреляция

Корреляция между HDLB и MLPB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и MLPB

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности MLPB в 5.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.80%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и MLPB

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-71.93%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-16.49%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-20.41%

-23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-2.68%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.93%

-15.03%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

6.26%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и MLPB

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

3.72%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

8.96%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.79%

18.75%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

20.14%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

28.10%

+15.85%