PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLB с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDLB returned 26.82%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLB и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%12.86%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between HDLB and IFED is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.43

Over the past year, the correlation between HDLB and IFED has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

HDLB vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.12

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.29

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.14

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

0.34

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.12

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.65

-0.55

Просадки

Сравнение просадок HDLB и IFED

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLBIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-22.36%

-56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.65%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-22.36%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-5.50%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-5.84%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

5.75%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и IFED

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLBIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.50%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

12.86%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

16.21%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

19.88%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

19.88%

+23.70%

Сравнение комиссий HDLB и IFED

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и IFED

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLB and IFED have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDLB has higher volatility (6.21%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, HDLB leads with 26.82% vs 16.71% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDLB has performed better with a 26.82% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.00% for IFED.

HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.45% for IFED.

HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLB и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор