Сравнение HDLB с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
HDLB и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HDLB и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 17.61% | 27.26% | 28.21% | 26.26% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
HDLB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и GPIX
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
HDLB vs. GPIX — Ранг доходности на риск
HDLB
GPIX
Сравнение HDLB c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 7.97 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.43 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и GPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и GPIX
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.80% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и GPIX
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -17.50% | -61.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -11.54% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -5.13% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -1.54% | -26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 2.20% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и GPIX
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 5.08% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 8.42% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 17.02% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 14.07% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 14.07% | +29.88% |