Сравнение HDLB с GPIX
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. HDLB is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, HDLB returned 17.78% vs 25.55% for GPIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDLB показывает доходность 9.69%, а GPIX немного выше – 9.91%.
HDLB
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLB и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 9.69% | 27.26% | 28.21% | 26.26% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Correlation
The correlation between HDLB and GPIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. GPIX — Ранг доходности на риск
HDLB
GPIX
Сравнение HDLB c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.33 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 16.77 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.52 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.78 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и GPIX
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -17.50% | -61.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -7.71% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -0.48% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -1.48% | -25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 1.53% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и GPIX
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 2.26% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 7.89% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 10.17% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 13.80% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 13.80% | +29.78% |
Сравнение комиссий HDLB и GPIX
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и GPIX
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.13% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and GPIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (6.21%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 17.78% for HDLB. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 8.00% for GPIX.
HDLB is categorized as Leveraged Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор