PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с BDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).

HDLB и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%4.73%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI

Сравнение комиссий HDLB и BDCX

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BDCX в 0.95%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Доходность на риск

HDLB vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBBDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.79

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-1.02

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.80

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-1.60

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.79

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.42

-0.31

Корреляция

Корреляция между HDLB и BDCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и BDCX

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что меньше доходности BDCX в 22.63%

TTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и BDCX

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и BDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-34.96%

-43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-30.46%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-34.96%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-30.97%

+21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-9.61%

-18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

15.30%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 8.40%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

9.60%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

20.85%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

32.17%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

25.99%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

26.63%

+17.31%