PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIVX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIVX с JARTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIVX (Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund) and JARTX (Janus Henderson Forty Fund) are both mutual funds - HDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while JARTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, HDIVX returned 10.24%/yr vs 16.28%/yr for JARTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIVX charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for JARTX.

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции HDIVX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.28% соответственно.

HDIVX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.81%
С начала года
15.63%
6 месяцев
17.66%
1 год
26.71%
3 года*
20.57%
5 лет*
12.31%
10 лет*
10.24%

JARTX

1 день
-1.90%
1 месяц
5.06%
С начала года
6.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.59%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIVX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		15.63%29.24%8.84%18.06%-8.70%11.73%5.20%18.85%-9.07%17.78%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		6.17%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Correlation

The correlation between HDIVX and JARTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.71

The correlation between HDIVX and JARTX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с XHD.TOHDIVX с HMAX.TOHDIVX с HYLDHDIVX с CGDVHDIVX с JEPQHDIVX с SPY
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с FBGRXJARTX с VTIJARTX с SCHDJARTX с VRGWXJARTX с FSELXJARTX с VIGAX

Доходность на риск

HDIVX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIVX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIVXJARTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.37

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.91

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.25

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

4.08

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIVX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIVXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.37

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.59

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и JARTX

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и JARTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIVXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-56.70%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-19.19%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-22.22%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-41.09%

+18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-41.09%

+12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.41%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-16.83%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.88%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 4.66%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIVXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.00%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.56%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

17.51%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

22.00%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

21.46%

-7.94%

Сравнение комиссий HDIVX и JARTX

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и JARTX

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности JARTX в 12.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		6.62%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		12.86%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Часто задаваемые вопросы

HDIVX and JARTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JARTX has higher volatility (5.00%) compared to HDIVX (4.66%). In terms of maximum drawdown, HDIVX dropped -28.56% vs JARTX's -56.70%.

HDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIVX и JARTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор