PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIVX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIVX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDIVX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		1.31%29.24%8.84%18.06%-8.70%11.73%5.20%18.85%-9.07%17.78%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции HDIVX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.06% против 9.83% соответственно.

HDIVX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.22%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.97%
1 год
21.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.06%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с XHD.TOHDIVX с HMAX.TOHDIVX с HYLDHDIVX с CGDVHDIVX с SPYHDIVX с VUSA.AS
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий HDIVX и EPDPX

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Доходность на риск

HDIVX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIVX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIVXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.99

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.53

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.39

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

17.85

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIVX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIVXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.99

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между HDIVX и EPDPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и EPDPX

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		7.14%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и EPDPX

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDIVXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-39.21%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.96%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-21.06%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-33.34%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-7.16%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-11.30%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и EPDPX

Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 6.72%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDIVXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.11%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.64%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.26%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.07%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

14.88%

-1.49%