PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с HLDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGYX с HLDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) and HLDIX (Hartford Emerging Markets Local Debt Fund) are both mutual funds - HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford, while HLDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HDGYX returned 13.12%/yr vs 3.13%/yr for HLDIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HDGYX charges 0.69%/yr vs 0.93%/yr for HLDIX.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и HLDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у HLDIX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции HDGYX превзошли акции HLDIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 3.13% соответственно.

HDGYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.58%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.12%

HLDIX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.79%
1 год
9.62%
3 года*
6.93%
5 лет*
1.63%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGYX и HLDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.24%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		0.75%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%

Correlation

The correlation between HDGYX and HLDIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAX
Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с SEDAXHLDIX с EIDOXHLDIX с AGEYXHLDIX с AMAPXHLDIX с HILYX

Доходность на риск

HDGYX vs. HLDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c HLDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGYXHLDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.55

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.21

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.41

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

4.86

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGYX vs. HLDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа HLDIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и HLDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGYXHLDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.55

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.22

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.17

+0.42

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и HLDIX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки HLDIX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и HLDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGYXHLDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-30.40%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.02%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-8.74%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-25.40%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-26.18%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-3.24%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.98%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.03%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и HLDIX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGYXHLDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.07%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

5.46%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

6.39%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

7.47%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

8.43%

+8.18%

Сравнение комиссий HDGYX и HLDIX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HLDIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и HLDIX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности HLDIX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.36%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.83%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

HDGYX and HLDIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGYX has higher volatility (2.66%) compared to HLDIX (2.07%). In terms of maximum drawdown, HDGYX dropped -50.78% vs HLDIX's -30.40%.

HDGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGYX и HLDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор