PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLDIX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLDIX с HILYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Hartford International Value Fund (HILYX).

HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HLDIX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLDIX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, HLDIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у HILYX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции HLDIX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 2.78% против 11.02% соответственно.

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с EIDOXHLDIX с DLENXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYXHLDIX с HDGYX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX

Сравнение комиссий HLDIX и HILYX

HLDIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии HILYX в 0.91%.

HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund
HILYX
Hartford International Value Fund

Доходность на риск

HLDIX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLDIX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLDIXHILYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.11

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.72

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.82

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.85

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLDIX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLDIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HILYX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLDIX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLDIXHILYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.59

-0.44

Корреляция

Корреляция между HLDIX и HILYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLDIX и HILYX

Дивидендная доходность HLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности HILYX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок HLDIX и HILYX

Максимальная просадка HLDIX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLDIX и HILYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLDIXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-48.29%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-11.31%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.58%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

-48.29%

+22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.54%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-8.23%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.94%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HLDIX и HILYX

Текущая волатильность для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) составляет 3.38%, в то время как у Hartford International Value Fund (HILYX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что HLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLDIXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

7.20%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

10.43%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

15.83%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

15.11%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

17.07%

-8.61%