PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLDIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLDIX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HLDIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLDIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, HLDIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HLDIX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 2.78% против 7.72% соответственно.

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с HILYXHLDIX с DLENXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYXHLDIX с AMAPX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий HLDIX и EIDOX

HLDIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

HLDIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLDIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLDIXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

4.24

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

5.83

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.06

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.21

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

16.91

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLDIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLDIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLDIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLDIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

4.24

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.67

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.63

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.65

-1.51

Корреляция

Корреляция между HLDIX и EIDOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLDIX и EIDOX

Дивидендная доходность HLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLDIX и EIDOX

Максимальная просадка HLDIX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLDIX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLDIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-19.06%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-3.56%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-17.42%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

-19.06%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-3.45%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-2.50%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.89%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HLDIX и EIDOX

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что HLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLDIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.78%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

2.69%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

3.59%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

4.61%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

4.76%

+3.70%