Сравнение HLDIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HLDIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLDIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLDIX Hartford Emerging Markets Local Debt Fund | -2.37% | 17.02% | -3.14% | 12.88% | -10.85% | -6.83% | 3.12% | 14.37% | -8.21% | 16.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HLDIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции HLDIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.78% против 13.69% соответственно.
HLDIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.78%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLDIX и VTI
HLDIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HLDIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
HLDIX
VTI
Сравнение HLDIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLDIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.98 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.52 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.30 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.98 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HLDIX и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLDIX и VTI
Дивидендная доходность HLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLDIX Hartford Emerging Markets Local Debt Fund | 4.93% | 3.87% | 5.32% | 4.85% | 4.27% | 4.67% | 4.06% | 5.01% | 7.88% | 27.01% | 5.01% | 5.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HLDIX и VTI
Максимальная просадка HLDIX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLDIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -55.45% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -12.30% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.36% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.18% | -35.00% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.54% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -8.08% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.60% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLDIX и VTI
Текущая волатильность для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLDIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.48% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 9.75% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 19.02% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 17.41% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 18.29% | -9.83% |