PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia Capital. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -5.06%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и WCEO

2026 (YTD)202520242023
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-24.57%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between HDGE and WCEO is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

-0.87

The correlation between HDGE and WCEO has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и WCEO

Секторы
HDGE
WCEO

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

-1.3%
5.1%

Энергетика

-2.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

-3.3%
4.5%

Здравоохранение

-3.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
3.5%

Недвижимость

-9.0%
6.2%

Промышленность

-14.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
15.2%

Финансовые услуги

-23.5%
15.8%

Технологии

-26.1%
15.8%

Коммунальные услуги

HDGE

-

WCEO
2.3%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
WCEO
5.1%

Энергетика

HDGE
-2.5%
WCEO
6.9%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
WCEO
4.5%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
WCEO
11.8%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
WCEO
3.5%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
WCEO
6.2%

Промышленность

HDGE
-14.1%
WCEO
13.0%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
WCEO
15.2%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
WCEO
15.8%

Технологии

HDGE
-26.1%
WCEO
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

HDGE vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.98

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.92

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.33

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

13.47

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.98

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.67

-1.34

Просадки

Сравнение просадок HDGE и WCEO

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-25.88%

-68.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-6.96%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-25.88%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-0.81%

-92.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-5.52%

-64.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

2.23%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и WCEO

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.34%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.22%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.22%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

18.13%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

18.13%

+5.43%

Сравнение комиссий HDGE и WCEO

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и WCEO

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and WCEO have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs -5.06% for HDGE. On fees, WCEO is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.58% for WCEO.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while WCEO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Hypatia Capital. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор