Сравнение HDGE с NFXS
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -4.67% vs 59.82% for NFXS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -7.57% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between HDGE and NFXS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. NFXS — Ранг доходности на риск
HDGE
NFXS
Сравнение HDGE c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.92 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.22 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и NFXS
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -50.37% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -31.31% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -15.01% | -78.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -31.31% | -38.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 11.50% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и NFXS
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.88% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 27.57% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 34.44% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 34.72% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 34.72% | -11.27% |
Сравнение комиссий HDGE и NFXS
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и NFXS
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and NFXS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -4.67% for HDGE. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.92% for NFXS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор