PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и FLSP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%0.03%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.


HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Сравнение комиссий HDG и FLSP

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.


Доходность на риск

HDG vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGFLSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.22

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.08

-2.76

HDG vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между HDG и FLSP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и FLSP

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FLSP в 2.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и FLSP

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FLSP.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-22.75%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-6.24%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-9.52%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.26%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-6.42%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.47%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и FLSP

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.67%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

7.17%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

12.35%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

13.42%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

13.67%

-6.59%