PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, HDG returned 3.02%/yr vs 7.70%/yr for FLSP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности HDG и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%0.03%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between HDG and FLSP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.08

Сравнение распределения секторов HDG и FLSP

Секторы
HDG
FLSP

Промышленность

17.7%
14.8%

Технологии

17.0%
21.1%

Здравоохранение

16.5%
9.7%

Финансовые услуги

15.8%
18.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.0%

Недвижимость

6.1%
1.2%

Энергетика

6.1%
4.7%

Сырьевые материалы

4.8%
5.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.3%

Промышленность

HDG
17.7%
FLSP
14.8%

Технологии

HDG
17.0%
FLSP
21.1%

Здравоохранение

HDG
16.5%
FLSP
9.7%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
FLSP
18.7%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
FLSP
8.0%

Недвижимость

HDG
6.1%
FLSP
1.2%

Энергетика

HDG
6.1%
FLSP
4.7%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
FLSP
5.8%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
FLSP
3.3%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
FLSP
6.5%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
FLSP
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

HDG vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.59

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.27

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.66

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

10.59

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.59

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HDG и FLSP

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-22.75%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-4.03%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-6.69%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-9.52%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.94%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.30%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.39%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и FLSP

ProShares Hedge Replication (HDG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеют волатильность 2.06% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.98%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

6.86%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

9.27%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

13.37%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

13.53%

-6.42%

Сравнение комиссий HDG и FLSP

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и FLSP

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FLSP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and FLSP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.06%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 7.70% vs 3.02% for HDG. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.70% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.35% for HDG.

They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.65% for FLSP.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор