Сравнение HDG с FLSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).
HDG и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и FLSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 0.03% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
FLSP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и FLSP
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Доходность на риск
HDG vs. FLSP — Ранг доходности на риск
HDG
FLSP
Сравнение HDG c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.22 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 10.08 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HDG и FLSP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и FLSP
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FLSP в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и FLSP
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FLSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -22.75% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -6.24% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -9.52% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.26% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -6.42% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.47% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и FLSP
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.67% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 7.17% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 12.35% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 13.42% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 13.67% | -6.59% |