Сравнение HDG с FLSP
HDG (ProShares Hedge Replication) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, HDG returned 2.84%/yr vs 8.29%/yr for FLSP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности HDG и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 2.12%.
HDG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.06%
FLSP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDG и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 6.05% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 0.09% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.12% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Correlation
The correlation between HDG and FLSP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDG vs. FLSP — Ранг доходности на риск
HDG
FLSP
Сравнение HDG c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDG | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.12 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 12.27 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDG и FLSP
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -22.75% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -4.03% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -6.69% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -9.52% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.12% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -6.25% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.35% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и FLSP
ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDG | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.78% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 6.76% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 9.05% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 13.35% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 13.48% | -6.36% |
Сравнение комиссий HDG и FLSP
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и FLSP
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FLSP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.36% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDG and FLSP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDG has higher volatility (3.06%) compared to FLSP (1.78%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs FLSP's -22.75%.
On 5-year performance, FLSP leads with 8.29% vs 2.84% for HDG. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.29% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.
FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.36% for HDG.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.65% for FLSP.
HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDG и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор