PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEU.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEU.L с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

HDEU.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEU.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEU.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		7.51%35.87%10.18%13.58%-8.23%21.08%-17.97%17.34%-8.18%10.01%
GLD
SPDR Gold Shares		10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

HDEU.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDEU.L показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HDEU.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.28% против 14.01% соответственно.

HDEU.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.51%
6 месяцев
13.37%
1 год
26.59%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.28%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с TDIV.ASHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий HDEU.L и GLD

HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Доходность на риск

HDEU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEU.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.65

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.09

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

2.45

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

8.43

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEU.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEU.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEU.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEU.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между HDEU.L и GLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEU.L и GLD

Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		4.09%4.71%5.77%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEU.L и GLD

Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEU.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-45.56%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-19.21%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-21.03%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-22.00%

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-13.41%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-16.17%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

5.32%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEU.L и GLD

Текущая волатильность для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) составляет 4.43%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEU.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

10.54%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

23.32%

-15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

25.76%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.49%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

14.82%

+1.18%