Сравнение HDEU.L с H50E.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).

HDEU.L и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEU.L и H50E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEU.L и H50E.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	7.51%	35.87%	10.18%	13.58%	-8.23%	21.08%	-17.97%	17.34%	-8.18%	10.01%
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	-1.24%	21.34%	11.33%	22.60%	-8.32%	23.10%	-2.31%	29.47%	-11.63%	9.88%

Разные валюты инструментов

HDEU.L торгуется в EUR, в то время как H50E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H50E.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDEU.L показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции HDEU.L уступали акциям H50E.L по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.04% соответственно.

HDEU.L

1 день: 0.34%

1 месяц: 2.55%

С начала года: 7.51%

6 месяцев: 13.37%

1 год: 26.59%

3 года*: 20.08%

5 лет*: 12.91%

10 лет*: 8.28%

H50E.L

1 день: -0.64%

1 месяц: -1.28%

С начала года: -1.24%

6 месяцев: 1.36%

1 год: 9.99%

3 года*: 12.96%

5 лет*: 10.76%

10 лет*: 10.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Название символа

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HDEU.L:

HDEU.L с GLD HDEU.L с EUN0.DE HDEU.L с VDIV.DE HDEU.L с TDIV.AS HDEU.L с WINC.AS HDEU.L с ISPA.DE HDEU.L с EUNK.DE

Часто сравнивают с H50E.L:

H50E.L с HMEU.L H50E.L с SPX5.L H50E.L с JREE.DE H50E.L с EUHD.L H50E.L с SPY H50E.L с EUE.L H50E.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий HDEU.L и H50E.L

HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H50E.L в 0.25%.

HDEU.L

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

H50E.L

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

HDEU.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

H50E.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEU.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDEU.L	H50E.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	0.58	+1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	0.87	+1.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.12	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.81	1.33	+3.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.97	4.89	+10.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEU.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEU.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа H50E.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEU.L и H50E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDEU.L	H50E.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.01	0.58	+1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96	0.62	+0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.55	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.39	+0.11

Корреляция

Корреляция между HDEU.L и H50E.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEU.L и H50E.L

Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности H50E.L в 2.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	4.09%	4.71%	5.77%	5.56%	5.60%	4.21%	3.04%	4.50%	4.38%	3.44%	3.59%	0.00%
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.64%	2.46%	2.98%	2.92%	2.77%	2.01%	2.05%	3.04%	3.50%	2.76%	2.79%	2.63%

Просадки

Сравнение просадок HDEU.L и H50E.L

Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке H50E.L в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и H50E.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDEU.L	H50E.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.22%	-34.68%	-5.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.64%	-11.49%	+1.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.45%	-21.72%	-0.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.22%	-31.50%	-8.72%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.03%	-7.85%	+6.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.80%	-7.26%	+1.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.89%	3.08%	-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEU.L и H50E.L

Текущая волатильность для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) составляет 4.43%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDEU.L	H50E.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.43%	6.46%	-2.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.76%	10.96%	-3.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.21%	17.16%	-3.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.48%	17.22%	-3.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.00%	18.48%	-2.48%

Сравнение HDEU.L с H50E.L

Доходность

Сравнение доходности HDEU.L и H50E.L

Сравнение доходности по годам HDEU.L и H50E.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HDEU.L

H50E.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDEU.L и H50E.L

Доходность на риск

HDEU.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

HDEU.L

H50E.L

Сравнение HDEU.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDEU.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEU.L и H50E.L

Просадки

Сравнение просадок HDEU.L и H50E.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDEU.L и H50E.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)