Сравнение HDEU.L с WINC.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS).
HDEU.L и WINC.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HDEU.L и WINC.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDEU.L и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.14% | 35.87% | 4.23% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 0.97% | 7.70% | 12.74% |
Разные валюты инструментов
HDEU.L торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDEU.L показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 0.97%.
HDEU.L
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 8.26%
WINC.AS
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEU.L и WINC.AS
HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Доходность на риск
HDEU.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
HDEU.L
WINC.AS
Сравнение HDEU.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEU.L | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.88 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.23 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.18 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 5.32 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEU.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.88 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между HDEU.L и WINC.AS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEU.L и WINC.AS
Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности WINC.AS в 9.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.10% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.52% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDEU.L и WINC.AS
Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и WINC.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDEU.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -14.81% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.81% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -4.09% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -1.61% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.09% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEU.L и WINC.AS
Текущая волатильность для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) составляет 4.43%, в то время как у iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDEU.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.69% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.98% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 14.44% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.65% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.65% | +1.36% |