PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEU.L с VDIV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEU.L с VDIV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE).

HDEU.L и VDIV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. VDIV.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEU.L и VDIV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEU.L и VDIV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		7.14%35.87%10.18%13.58%-8.23%21.08%-17.97%17.34%-0.82%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		9.99%24.55%15.67%11.47%15.47%27.92%-11.00%23.09%-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, HDEU.L показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 9.99%.

HDEU.L

1 день
1.68%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.14%
6 месяцев
12.60%
1 год
25.58%
3 года*
20.01%
5 лет*
12.83%
10 лет*
8.26%

VDIV.DE

1 день
0.63%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.99%
6 месяцев
18.50%
1 год
24.89%
3 года*
20.38%
5 лет*
18.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с GLDHDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с TDIV.ASHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с VDIV.DE:
VDIV.DE с SCHDVDIV.DE с ISPA.DEVDIV.DE с VHYL.ASVDIV.DE с VHYD.LVDIV.DE с JEPG.LVDIV.DE с FUSD.LVDIV.DE с JEPQ

Сравнение комиссий HDEU.L и VDIV.DE

HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.

VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Доходность на риск

HDEU.L vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEU.L c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEU.LVDIV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.90

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.36

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.92

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.00

21.43

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEU.L vs. VDIV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEU.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIV.DE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEU.L и VDIV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEU.LVDIV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.49

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.93

-0.44

Корреляция

Корреляция между HDEU.L и VDIV.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEU.L и VDIV.DE

Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VDIV.DE в 3.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		4.10%4.71%5.77%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.31%3.58%4.19%4.97%4.56%3.97%4.11%4.35%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEU.L и VDIV.DE

Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки VDIV.DE в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и VDIV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEU.LVDIV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-35.93%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.07%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-15.12%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.25%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.35%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEU.L и VDIV.DE

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEU.LVDIV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.64%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

6.66%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.02%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

11.96%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

15.92%

+0.09%