Сравнение HDEU.L с EUN0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

HDEU.L и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEU.L и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEU.L и EUN0.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	7.14%	35.87%	10.18%	13.58%	-8.23%	21.08%	-17.97%	17.34%	-8.18%	10.01%
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	5.10%	12.27%	11.42%	10.79%	-13.21%	21.54%	-4.02%	24.17%	-4.36%	9.14%

Доходность по периодам

С начала года, HDEU.L показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у EUN0.DE с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции HDEU.L превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 8.26% против 6.99% соответственно.

HDEU.L

1 день: 1.68%

1 месяц: -0.81%

С начала года: 7.14%

6 месяцев: 12.60%

1 год: 25.58%

3 года*: 20.01%

5 лет*: 12.83%

10 лет*: 8.26%

EUN0.DE

1 день: 1.01%

1 месяц: -2.88%

С начала года: 5.10%

6 месяцев: 7.63%

1 год: 8.56%

3 года*: 10.82%

5 лет*: 8.28%

10 лет*: 6.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Название символа

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с HDEU.L:

HDEU.L с GLD HDEU.L с VDIV.DE HDEU.L с H50E.L HDEU.L с TDIV.AS HDEU.L с WINC.AS HDEU.L с ISPA.DE HDEU.L с EUNK.DE

Часто сравнивают с EUN0.DE:

EUN0.DE с CEMS.DE EUN0.DE с XS6R.L EUN0.DE с VWCE.DE EUN0.DE с SPY EUN0.DE с ITA EUN0.DE с HDV EUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий HDEU.L и EUN0.DE

HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

HDEU.L

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

EUN0.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

HDEU.L vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUN0.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEU.L c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDEU.L	EUN0.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.93	0.73	+1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	0.99	+1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.16	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	0.99	+1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.00	3.07	+8.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEU.L vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEU.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEU.L и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDEU.L	EUN0.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.93	0.73	+1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.74	+0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.55	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.64	-0.14

Корреляция

Корреляция между HDEU.L и EUN0.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEU.L и EUN0.DE

Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	4.10%	4.71%	5.77%	5.56%	5.60%	4.21%	3.04%	4.50%	4.38%	3.44%	3.59%
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEU.L и EUN0.DE

Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDEU.L	EUN0.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.22%	-30.68%	-9.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.85%	-9.34%	-1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.45%	-19.64%	-2.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.22%	-30.68%	-9.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.37%	-3.58%	+2.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.80%	-4.72%	-1.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.18%	2.94%	-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEU.L и EUN0.DE

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDEU.L	EUN0.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.43%	4.10%	+0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.76%	6.51%	+1.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.21%	11.77%	+1.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.48%	11.00%	+2.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.01%	12.53%	+3.48%

Сравнение HDEU.L с EUN0.DE

Доходность

Сравнение доходности HDEU.L и EUN0.DE

Сравнение доходности по годам HDEU.L и EUN0.DE

Доходность по периодам

HDEU.L

EUN0.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDEU.L и EUN0.DE

Доходность на риск

HDEU.L vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

HDEU.L

EUN0.DE

Сравнение HDEU.L c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDEU.L vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEU.L и EUN0.DE

Просадки

Сравнение просадок HDEU.L и EUN0.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDEU.L и EUN0.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)