Сравнение HDEM.L с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
HDEM.L и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDEM.L и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDEM.L и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 10.81% | 18.32% | 3.92% | 3.74% | 0.97% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.26% | 6.97% | 27.03% | 29.47% | -9.03% |
Разные валюты инструментов
HDEM.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDEM.L показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.26%.
HDEM.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 17.50%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEM.L и JEPQ
HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
HDEM.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
HDEM.L
JEPQ
Сравнение HDEM.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEM.L | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.91 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 1.39 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 1.67 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 7.48 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEM.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.91 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HDEM.L и JEPQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEM.L и JEPQ
Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.75% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDEM.L и JEPQ
Максимальная просадка HDEM.L за все время составила -32.18%, что больше максимальной просадки JEPQ в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEM.L и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDEM.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -20.07% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -11.58% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -4.89% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.55% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.36% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEM.L и JEPQ
Текущая волатильность для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) составляет 3.86%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что HDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDEM.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.22% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 10.33% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 18.89% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.22% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.22% | -0.32% |