PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEM.L с WTEI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEM.L с WTEI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE).

HDEM.L и WTEI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEM.L и WTEI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEM.L и WTEI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		10.81%18.32%3.92%3.74%-6.39%15.10%8.75%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		6.89%13.37%7.03%14.61%-2.09%14.03%6.72%
Разные валюты инструментов

HDEM.L торгуется в GBp, в то время как WTEI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEI.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDEM.L показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 6.93%.

HDEM.L

1 день
1.09%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
17.50%
1 год
28.14%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

WTEI.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-1.17%
С начала года
6.93%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.09%
3 года*
12.94%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с SCHDHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с JGPI.DEHDEM.L с JEPQHDEM.L с SEDY.L
Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IDVOWTEI.DE с SCHD

Сравнение комиссий HDEM.L и WTEI.DE

HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTEI.DE в 0.46%.

HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

HDEM.L vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEM.L c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEM.LWTEI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.36

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.87

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.59

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

10.24

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEM.L vs. WTEI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEM.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа WTEI.DE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEM.L и WTEI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEM.LWTEI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.36

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.17

Корреляция

Корреляция между HDEM.L и WTEI.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEM.L и WTEI.DE

Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности WTEI.DE в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%0.00%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.43%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEM.L и WTEI.DE

Максимальная просадка HDEM.L за все время составила -32.18%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEM.L и WTEI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEM.LWTEI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

-16.73%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-12.42%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-16.73%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.27%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.10%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEM.L и WTEI.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что HDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEM.LWTEI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.32%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.76%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

13.95%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.59%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

13.89%

+2.01%