PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HDEM.L с JGPI.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEM.L и JGPI.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HDEM.L и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.83%
5.37%
HDEM.L
JGPI.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEM.L:

0.61

JGPI.DE:

2.29

Коэф-т Сортино

HDEM.L:

0.94

JGPI.DE:

3.35

Коэф-т Омега

HDEM.L:

1.12

JGPI.DE:

1.43

Коэф-т Кальмара

HDEM.L:

0.84

JGPI.DE:

4.57

Коэф-т Мартина

HDEM.L:

1.57

JGPI.DE:

15.63

Индекс Язвы

HDEM.L:

4.81%

JGPI.DE:

1.21%

Дневная вол-ть

HDEM.L:

12.41%

JGPI.DE:

8.23%

Макс. просадка

HDEM.L:

-32.18%

JGPI.DE:

-4.15%

Текущая просадка

HDEM.L:

-4.40%

JGPI.DE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HDEM.L показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 6.17%.


HDEM.L

С начала года

2.41%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

5.23%

1 год

6.29%

5 лет

1.79%

10 лет

N/A

JGPI.DE

С начала года

6.17%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

12.44%

1 год

18.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEM.L и JGPI.DE

HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.


HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
График комиссии HDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии JGPI.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEM.L и JGPI.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEM.L
Ранг риск-скорректированной доходности HDEM.L, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

JGPI.DE
Ранг риск-скорректированной доходности JGPI.DE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEM.L c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDEM.L, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.321.53
Коэффициент Сортино HDEM.L, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.552.26
Коэффициент Омега HDEM.L, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.27
Коэффициент Кальмара HDEM.L, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.322.40
Коэффициент Мартина HDEM.L, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.727.21
HDEM.L
JGPI.DE

Показатель коэффициента Шарпа HDEM.L на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEM.L и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
0.32
1.53
HDEM.L
JGPI.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEM.L и JGPI.DE

Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности JGPI.DE в 5.75%


TTM202420232022202120202019201820172016
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
5.49%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%3.33%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
5.75%6.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEM.L и JGPI.DE

Максимальная просадка HDEM.L за все время составила -32.18%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEM.L и JGPI.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.07%
-0.09%
HDEM.L
JGPI.DE

Волатильность

Сравнение волатильности HDEM.L и JGPI.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) составляет 2.51%, в то время как у JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что HDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.51%
3.25%
HDEM.L
JGPI.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab