Сравнение HDEM.L с SEDY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L).
HDEM.L и SEDY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. SEDY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDEM.L и SEDY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDEM.L и SEDY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 11.33% | 18.32% | 3.92% | 3.74% | -6.39% | 15.10% | -10.00% | 11.46% | -1.01% | 16.23% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 12.39% | 18.69% | 8.71% | 13.01% | -22.64% | 12.64% | -5.85% | 10.44% | 0.26% | 14.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HDEM.L показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 12.39%.
HDEM.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
SEDY.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 20.23%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEM.L и SEDY.L
HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.
Доходность на риск
HDEM.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск
HDEM.L
SEDY.L
Сравнение HDEM.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEM.L | SEDY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 2.30 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.98 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 6.92 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 20.00 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEM.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HDEM.L и SEDY.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEM.L и SEDY.L
Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности SEDY.L в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.73% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% | 0.00% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.21% | 5.72% | 7.74% | 7.98% | 9.33% | 6.41% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.08% | 4.25% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок HDEM.L и SEDY.L
Максимальная просадка HDEM.L за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEM.L и SEDY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDEM.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -43.56% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -8.18% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -29.66% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.11% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -12.27% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.68% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEM.L и SEDY.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) составляет 3.85%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что HDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDEM.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.44% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.97% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 13.02% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 14.72% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.31% | -0.41% |