Сравнение HDEM.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
HDEM.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDEM.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDEM.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 10.81% | 18.32% | 3.92% | 3.74% | -6.39% | 15.10% | -10.00% | 11.46% | -1.01% | 16.23% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.12% | 42.88% | 5.23% | 11.37% | -3.26% | 13.30% | -13.39% | 11.53% | -7.27% | 13.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HDEM.L показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у EUHD.L с доходностью 7.12%.
HDEM.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 17.50%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
EUHD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEM.L и EUHD.L
HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
HDEM.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
HDEM.L
EUHD.L
Сравнение HDEM.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEM.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.40 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 2.96 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 4.23 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 14.29 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEM.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HDEM.L и EUHD.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEM.L и EUHD.L
Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EUHD.L в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.75% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок HDEM.L и EUHD.L
Максимальная просадка HDEM.L за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEM.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDEM.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -35.97% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.03% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -19.82% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.69% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -5.37% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.21% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEM.L и EUHD.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) составляет 3.86%, в то время как у PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDEM.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.50% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.32% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 12.70% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.69% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.56% | +0.34% |