PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с EASG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с EASG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG).

HDEF и EASG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. EASG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE ESG Leaders Index. Фонд был запущен 6 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-5.99%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		1.43%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у EASG с доходностью 1.43%.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

EASG

1 день
1.57%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.87%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с EASG:
EASG с VXUSEASG с FEDMEASG с FXAIXEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с EVUSEASG с CVIE

Сравнение комиссий HDEF и EASG

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFEASGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.17

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.68

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.81

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

6.81

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EASG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между HDEF и EASG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и EASG

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности EASG в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		4.12%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и EASG

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и EASG.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-32.06%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.74%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-31.42%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.02%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.27%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.11%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и EASG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.31%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.72%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.86%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

16.51%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.35%

-2.14%