PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASG с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASG с CVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) and CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index while CVIE tracks the Calvert International Responsible Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EASG returned 14.23%/yr vs 21.69%/yr for CVIE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EASG charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for CVIE.

Доходность

Сравнение доходности EASG и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EASG показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 19.14%.

EASG

1 день
0.80%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.27%
1 год
19.82%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EASG и CVIE

2026 (YTD)202520242023
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		9.31%25.19%2.26%7.71%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%

Correlation

The correlation between EASG and CVIE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between EASG and CVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EASG и CVIE

Секторы
EASG
CVIE

Финансовые услуги

23.5%
24.6%

Промышленность

18.5%
16.7%

Технологии

12.8%
22.6%

Здравоохранение

10.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.6%

Сырьевые материалы

6.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.9%

Коммунальные услуги

4.7%
3.1%

Энергетика

3.4%
1.1%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

EASG
23.5%
CVIE
24.6%

Промышленность

EASG
18.5%
CVIE
16.7%

Технологии

EASG
12.8%
CVIE
22.6%

Здравоохранение

EASG
10.3%
CVIE
7.9%

Потребительский циклический сектор

EASG
6.8%
CVIE
6.7%

Потребительский защитный сектор

EASG
6.6%
CVIE
5.6%

Сырьевые материалы

EASG
6.0%
CVIE
6.2%

Коммуникационные услуги

EASG
5.6%
CVIE
3.9%

Коммунальные услуги

EASG
4.7%
CVIE
3.1%

Энергетика

EASG
3.4%
CVIE
1.1%

Недвижимость

EASG
2.0%
CVIE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с EVUSEASG с FXAIXEASG с NULC
Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGXCVIE с VOO

Доходность на риск

EASG vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASG c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EASGCVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.18

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.00

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.85

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

11.31

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EASG vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа CVIE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASGCVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.18

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.28

-0.76

Просадки

Сравнение просадок EASG и CVIE

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и CVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASGCVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-13.52%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.71%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-13.52%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.63%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.19%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и CVIE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) составляет 4.76%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что EASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASGCVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.03%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.23%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.59%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.38%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

15.38%

+2.96%

Сравнение комиссий EASG и CVIE

EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и CVIE

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CVIE в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.83%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EASG and CVIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to EASG (4.76%). In terms of maximum drawdown, EASG dropped -32.06% vs CVIE's -13.52%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.69% vs 14.23% for EASG. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.69% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

EASG has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.22% for CVIE.

EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index, while CVIE tracks Calvert International Responsible Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Calvert. Their fees differ too: 0.14% for EASG and 0.18% for CVIE.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASG и CVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор