PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EASG с GSID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASG с GSID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) and GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index while GSID tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EASG returned 7.53%/yr vs 9.28%/yr for GSID. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. EASG charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for GSID.

Доходность

Сравнение доходности EASG и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EASG показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 14.03%.

EASG

1 день
0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.07%
С начала года
12.60%
1 год
23.70%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
Всё время*
9.71%

GSID

1 день
0.25%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
7.52%
С начала года
14.03%
1 год
26.09%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
Всё время*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EASG

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF
$193.02K$118.19K$103.70K

GSID

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
$2.96M$2.20M$2.28M

Сравнение доходности по годам EASG и GSID

2026 (YTD)202520242023202220212020
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		12.60%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%35.70%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		14.03%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%

Correlation

The correlation between EASG and GSID is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.97

The correlation between EASG and GSID has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EASG и GSID

Секторы
EASG
GSID

Финансовые услуги

24.7%
26.0%

Промышленность

17.5%
19.0%

Технологии

14.8%
11.3%

Здравоохранение

11.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.6%

Сырьевые материалы

5.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.6%

Коммунальные услуги

3.7%
3.6%

Энергетика

2.7%
3.9%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

EASG
24.7%
GSID
26.0%

Промышленность

EASG
17.5%
GSID
19.0%

Технологии

EASG
14.8%
GSID
11.3%

Здравоохранение

EASG
11.0%
GSID
10.3%

Потребительский циклический сектор

EASG
6.7%
GSID
7.3%

Потребительский защитный сектор

EASG
6.4%
GSID
6.6%

Сырьевые материалы

EASG
5.7%
GSID
6.0%

Коммуникационные услуги

EASG
5.2%
GSID
3.6%

Коммунальные услуги

EASG
3.7%
GSID
3.6%

Энергетика

EASG
2.7%
GSID
3.9%

Недвижимость

EASG
1.7%
GSID
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с IQSIEASG с CVIEEASG с VXUSEASG с EVUSEASG с NULCEASG с FXAIX
Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с GSIEGSID с DMXFGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DFIVGSID с VOO

Доходность на риск

EASG vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EASG c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EASGGSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.66

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.38

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.31

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

8.69

-1.07

EASG vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSID равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EASG и GSID

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и GSID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASGGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-29.89%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.34%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-13.96%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-29.89%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.60%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.01%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и GSID

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) составляет 3.94%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что EASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASGGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.69%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.74%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.77%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.37%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.31%

+2.00%

Сравнение комиссий EASG и GSID

EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GSID в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и GSID

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GSID в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.78%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.39%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EASG and GSID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSID has higher volatility (4.69%) compared to EASG (3.94%). In terms of maximum drawdown, EASG dropped -32.06% vs GSID's -29.89%.

On 5-year performance, GSID leads with 9.28% vs 7.53% for EASG. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSID has performed better with a 9.28% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for GSID.

EASG has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.39% for GSID.

EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index, while GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.14% for EASG and 0.20% for GSID.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASG и GSID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор