PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EASG с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASG с FEDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index while FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EASG returned 15.03%/yr vs 16.03%/yr for FEDM. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. EASG charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности EASG и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EASG показывает доходность 12.60%, а FEDM немного выше – 12.63%.

EASG

1 день
0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.07%
С начала года
12.60%
1 год
23.70%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
Всё время*
9.71%

FEDM

1 день
0.36%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.63%
1 год
23.92%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EASG

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF
$193.02K$118.19K$103.70K

FEDM

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
$41.14K$68.69K$69.50K

Сравнение доходности по годам EASG и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		12.60%25.19%2.26%18.80%-16.94%1.85%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		12.63%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.50%

Correlation

The correlation between EASG and FEDM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between EASG and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EASG и FEDM

Секторы
EASG
FEDM

Финансовые услуги

24.7%
28.7%

Промышленность

17.5%
16.9%

Технологии

14.8%
11.1%

Здравоохранение

11.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.5%

Сырьевые материалы

5.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.3%

Коммунальные услуги

3.7%
3.2%

Энергетика

2.7%
5.6%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

EASG
24.7%
FEDM
28.7%

Промышленность

EASG
17.5%
FEDM
16.9%

Технологии

EASG
14.8%
FEDM
11.1%

Здравоохранение

EASG
11.0%
FEDM
9.1%

Потребительский циклический сектор

EASG
6.7%
FEDM
5.4%

Потребительский защитный сектор

EASG
6.4%
FEDM
6.5%

Сырьевые материалы

EASG
5.7%
FEDM
6.4%

Коммуникационные услуги

EASG
5.2%
FEDM
3.3%

Коммунальные услуги

EASG
3.7%
FEDM
3.2%

Энергетика

EASG
2.7%
FEDM
5.6%

Недвижимость

EASG
1.7%
FEDM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с EASG:
EASG с IQSIEASG с CVIEEASG с VXUSEASG с EVUSEASG с GSIDEASG с NULCEASG с FXAIX
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с DFSIFEDM с CVIEFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с EVUSFEDM с CHPSFEDM с BKIE

Доходность на риск

EASG vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EASG c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EASGFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.45

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.11

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

7.36

+0.27

EASG vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDM равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EASG и FEDM

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASGFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-29.37%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.92%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-14.24%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.78%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.26%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и FEDM

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеют волатильность 3.94% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASGFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.20%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.52%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.41%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.41%

+1.90%

Сравнение комиссий EASG и FEDM

EASG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и FEDM

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FEDM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.78%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.83%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EASG and FEDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (3.94%) compared to EASG (3.94%). In terms of maximum drawdown, EASG dropped -32.06% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, FEDM leads with 16.03% vs 15.03% for EASG. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEDM has performed better with a 16.03% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for EASG.

EASG has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.83% for FEDM.

EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Deutsche Bank and FlexShares. Their fees differ too: 0.14% for EASG and 0.12% for FEDM.

EASG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASG и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор