PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDCTX с YAFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HDCTX returned 5.66%/yr vs 12.89%/yr for YAFFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDCTX charges 1.17%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 30.77%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.89% соответственно.

HDCTX

1 день
0.34%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.64%
1 год
21.27%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.04%
10 лет*
5.66%

YAFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
8.70%
С начала года
30.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.89%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDCTX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		11.26%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		30.77%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Correlation

The correlation between HDCTX and YAFFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.75

Over the past year, the correlation between HDCTX and YAFFX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

HDCTX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.32

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.46

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.71

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

6.17

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.32

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и YAFFX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDCTXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-43.80%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-17.08%

+10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-18.88%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-21.31%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-30.62%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.48%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-6.21%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.70%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и YAFFX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 3.84%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDCTXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.13%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

22.29%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

22.19%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

18.10%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

16.53%

-5.00%

Сравнение комиссий HDCTX и YAFFX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и YAFFX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

HDCTX and YAFFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to HDCTX (3.84%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs YAFFX's -43.80%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDCTX и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор