PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-2.29%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 4.36% против 11.08% соответственно.

HDCTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.74%
1 год
11.82%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.11%
10 лет*
4.36%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с VEIPXHDCTX с PBXIXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий HDCTX и YAFFX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.58

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.76

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.65

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

2.29

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.58

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между HDCTX и YAFFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и YAFFX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и YAFFX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-43.80%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-17.08%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-21.31%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-30.62%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.31%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-6.24%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.85%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и YAFFX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 1.82%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

8.00%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

21.56%

-15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

22.92%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

17.86%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

16.40%

-4.96%