Сравнение HDCTX с CABDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и AB Relative Value Fund (CABDX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и CABDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и CABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
CABDX AB Relative Value Fund | 2.64% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у CABDX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям CABDX по среднегодовой доходности: 4.46% против 10.46% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
CABDX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и CABDX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CABDX в 0.90%.
Доходность на риск
HDCTX vs. CABDX — Ранг доходности на риск
HDCTX
CABDX
Сравнение HDCTX c CABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и AB Relative Value Fund (CABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | CABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.12 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.05 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 4.67 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | CABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и CABDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и CABDX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CABDX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
CABDX AB Relative Value Fund | 5.89% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и CABDX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке CABDX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и CABDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | CABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -57.40% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -11.67% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -17.53% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -36.33% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.34% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -8.47% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.62% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и CABDX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у AB Relative Value Fund (CABDX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | CABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.98% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.03% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 15.15% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 14.49% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 16.52% | -5.08% |